Сравнение HAIL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC).
HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или ^GSPC.
Основные характеристики
| HAIL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.67% | 19.77% |
| Дох-ть за 1 год | -0.57% | 31.07% |
| Дох-ть за 3 года | -22.83% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.74% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.21 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 10.79% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 27.32% | 12.10% |
| Макс. просадка | -61.75% | -56.78% |
| Текущая просадка | -58.60% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между HAIL и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и ^GSPC
С начала года, HAIL показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HAIL и ^GSPC
Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и ^GSPC
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.