Сравнение HAIL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC).
HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%.
HAIL
-10.82%
-1.90%
-4.34%
-1.20%
1.33%
N/A
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| HAIL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.16 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 11.08% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 26.93% | 12.25% |
| Макс. просадка | -61.75% | -56.78% |
| Текущая просадка | -57.72% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HAIL и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HAIL и ^GSPC
Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и ^GSPC
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.