PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAIL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAIL и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HAIL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.92%
6.72%
HAIL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIL:

0.13

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

HAIL:

0.35

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

HAIL:

1.04

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

HAIL:

0.05

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

HAIL:

0.34

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

HAIL:

9.75%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HAIL:

26.38%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

HAIL:

-61.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HAIL:

-55.09%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


HAIL

С начала года

1.85%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

5.91%

1 год

4.33%

5 лет

-0.53%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.131.62
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.352.20
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.30
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.052.46
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.3410.01
HAIL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.13
1.62
HAIL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HAIL и ^GSPC

Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-55.09%
-2.13%
HAIL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и ^GSPC

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.61%
3.43%
HAIL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab